Mesures de risque : VaR et CVaR d'un portefeuille

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Sujet de Projets de spécialité - 2A proposé pour l'année 2016-2017 par Jérôme Lelong.

Le but de se projet est d'étudier deux mesures classiques des pertes potentielles d'un portefeuille d'actifs financiers. Il s'agira de comprendre les concepts mathématiques autour de ces mesures de risque, puis de proposer et d'implémenter différents algorithmes permettant de les calculer. Après des premiers tests en Python ou R, les développements suivants se feront idéalement en C++.

Outils : simulation d'évènements rares, méthodes de Monte Carlo, finance.

1 Equipe de 4 étudiants.