Finance:Récupération de données financières/Manuel utilisateur XDataFi

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Fichier-LogoEtire.png XDataFi

Développeurs Wilfried KOUASSI, Olivier MOLLANDIN, Adrien THAI

Cette page correspond au manuel utilisateur de l'application XDataFi réalisée dans le cadre de leur projet de spécialité par Wilfried KOUASSI, Olivier MOLLANDIN et Adrien THAI, du 21 mai au 15 juin 2012. Pour retourner à la page principale du projet, veuillez suivre le lien ci-dessous :
Récupération de données financières


Cette page présente les fonctionnalités offertes par l'application XDataFi. Elle décrit de plus les différentes façons d'utiliser cette application.


Utilisation de l'application

L'application XDataFi a été développée en C# à l'aide de Visual Studio 2010. De ce fait, elle ne peut fonctionner que sur un système de type Windows, version XP ou suivante.

Fonctionnalités de l'interface

L'application XDataFi présente une interface de type WinForms, c'est à dire une fenêtre Windows "classique". En voici un aperçu :

Application-gen.PNG


XDataFi est principalement un outil d'extraction de données financières depuis différentes sources internet. Ces sources sont au nombre de quatre : Yahoo Finance, Yahoo via YQL, Google Finance et Euronext. La fonctionnalité première de XDataFi est l'extraction des historiques des cours des actions des sociétés cotées sur les principales bourses mondiales (voir la section Extraire des données pour plus de détails). XDataFi permet aussi d'extraire les cours en temps réel de ces mêmes actifs suivant deux modes différents (pour plus de détails concernant ces modes, consulter la section Afficher des cours en temps réel). Enfin, XDataFi permet de récupérer les informations statiques des entreprises cotées (pour plus d'informations concernant les informations statiques, consulter la section Récupérer les informations statiques d'une entreprise).
Outre la récupération de données, XDataFi propose l'exportation des données dans différents formats (consulter la section Exporter des données pour plus de détails). Il est aussi possible de visualiser directement les données depuis l'interface sous la forme de tableaux de valeurs ou de graphiques (pour plus de détails, consulter la section Visualiser des données).

Ajouter un actif

Afin de sélectionner un actif dont on veut extraire les données, il suffit d'utiliser le panneau de recherche à gauche de l'application (encadrée en rouge sur la figure ci-dessus). Celle-ci est composée:

  • d'une barre de recherche
  • d'un arbre des symboles, proposant les symboles des entreprises.

On précise que la barre de recherche est sensible à la casse (c'est à dire que 'A' et 'a' seront interprétés différemment).

Extraction-gen2.png


Avant d'aborder l'ajout effectif d'un actif, il est important de préciser que l'arbre des symboles ne contient qu'un nombre très restreint de symboles. Il ne correspond donc en aucun cas à l'ensemble des cotations que l'on peut extraire avec l'application XDataFi. Il ne représente qu'une aide dans la recherche d'un symbole. Étant très incomplet, il est fortement recommandé de ne l'utiliser qu'avec parcimonie si l'utilisateur connait les symboles qu'il veut extraire. On rappelle que les symboles des entreprises sont disponibles sur internet au travers de différents sites (Yahoo Finance, Euronext, ...).
L'utilisateur peut entrer le symbole de l'entreprise (partiellement ou dans sa totalité) dans la barre de recherche. Si des symboles correspondent à la recherche effectuée par l'utilisateur, l'arbre sera alors restreint à ces possibilités. L'utilisateur n'aura plus qu'à dérouler l'arbre pour les consulter. Si aucun symbole n'apparait dans l'arbre (arbre vide), il est fortement recommander de vérifier le symbole voulu sur internet. En effet, nombre de symboles ne se trouvent pas dans cet arbre (notamment les actions cotées sur le marché français). En conséquence, si l'utilisateur connait le symbole, il suffit de le rentrer dans la barre de recherche et de le sélectionner (le fait que l'arbre des symboles soit vide n'a aucune relation avec la présence ou non de l'indice dans la base de données des différentes sources d'extraction). On peut aussi ajouter un actif en tapant son code ISIN (l'arbre sera alors vide). Toutefois, il préférable d'utiliser le symbole à la place du code ISIN (en effet, certain actif ne sont accessibles que grâce à leur symbole et on ne peut garantir que certaines sources fonctionneront correctement avec tous les codes ISIN).
Quelque soit le choix pris par l'utilisateur (symbole ou code ISIN), on recommande à ce dernier de le vérifier sur internet. On précise enfin que seul le symbole peut être utiliser pour extraire des cours en temps réel (pour plus de détails concernant l'extraction de cours en temps réel, consulter la section Afficher des cours en temps réel) ou pour récupérer les informations statiques d'une société (pour plus d'informations concernant les informations statiques, consulter la section Récupérer les informations statiques d'une entreprise).

L'utilisateur peut bien évidemment aussi utiliser directement l'arbre des symboles pour trouver un indice. Il suffit alors de dérouler les nœuds de ce dernier pour faire apparaitre les différents symboles. On rappelle que le nœud "quotes" correspond au indices (CAC40, Dow Jones, ...) et que le nœud "stocks" correspond aux actions. Les indices sont répartis suivant leur continent. Les actions sont subdivisées suivant leur secteur d'activité puis selon leur domaine industriel.

Afin d'ajouter effectivement un symbole à la liste des cours que l'on souhaite récupérer, on peut soit appuyer sur le bouton ajouter (en bas du panneau de gauche), soit double cliquer directement sur le symbole. Ces deux possibilités sont entourées de rouge sur l'image ci-dessous.

Ajout actif.PNG


Une fois ajoutés, les actifs apparaissent dans le panneau de droite de l'application.

Extraire des données

Cette section ne traite que de l'extraction d'historiques de cours. Pour toutes informations concernant l'extraction en temps réel et la récupération des informations statiques d'une entreprise, veuillez vous référer respectivement aux sections Afficher des cours en temps réel et Récupérer les informations statiques d'une entreprise.

Après avoir sélectionné les symboles des entreprises dont on souhaite extraire les historiques, il faut spécifier plusieurs informations à l'application. Ces informations sont au nombre de trois : les données que l'on souhaite extraire, les dates de début et de fin de l'extraction et la source de l'extraction. Ces informations sont décrites dans les sous-sections ci-après. Une fois l'ensemble de ces étapes accomplies, l'extraction est possible en cliquant sur le bouton "Extraire les données" en bas au milieu de la fenêtre.

Données à extraire

Donnees a extraire.PNG

L'application offre la possibilité de récupérer les historiques de plusieurs données concernant les cours d'un indice ou d'une action. Ceux-ci sont décrits ci-après :

  • High : cours le plus haut de l'actif au cours de la journée
  • Low : cours le plus bas de l'actif au cours de la journée
  • Open : cours de l'actif à l'ouverture du marché
  • Close : cours de l'actif à la clôture du marché
  • Volume : volume total des échanges de l'actif durant la journée

Il est bien évidemment possible de sélectionner n'importe quelle combinaison de ces données.

Dates de début et de fin de l'extraction

Par défaut, l'application récupère l'historique des actions et indices sélectionnés sur les trente jours précédents la date actuelle. Il est toutefois possible de spécifier la durée de l'historique que l'on souhaite récupérer.

Dates.PNG


Pour ce faire, on peut soit cliquer sur les boutons de choix de durée prédéfinis, soit spécifier directement la date de début et la date de fin de l'extraction à l'aide des boutons prévus à cet effet.

Raccourcis :
Dates raccourcies.PNG

Manuel :
Dates selection.png


Lors d'une spécification manuelle des dates de l'extraction, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur les calendriers virtuels entourés sur l'image ci-dessus ou de renseigner lui-même la date dans le champ prévu à cette effet. Il est important de noter que toute date "aberrante" sera transformé par la date qui semble s'en rapprocher le plus (i.e. l'année 19 sera remplacée par 2019, le jour 0 par 10).

Source de l'extraction

Il est enfin possible de sélectionner la ou les sources que l'on souhaite utiliser pour réaliser l'extraction des historiques des cours.

Source.PNG

On présente ci-dessous les différentes sources :

  • Yahoo : les données sont extraites depuis Yahoo Finance.
  • Google : les données sont extraites depuis Google Finance. On précise que les indices ne sont pas accessibles depuis Google Finance.
  • Euronext : les données sont extraites depuis Euronext. On précise que seules les actions cotées sur Euronext sont accessibles depuis Euronext (les indices sont notamment indisponible).
  • Yahoo avec YQL : cette source de données se base sur le langage de requêtes YQL développé par Yahoo et proche de SQL (pour plus d'informations concernant YQL, consulter la page YQL). A priori, cette source se base sur les mêmes données que Yahoo Finance, mais ceci n'est pas garanti. Quoiqu'il en soit, cette source n'utilise pas les mêmes méthodes d'extraction que Yahoo Finance. Les deux sources pourront donc présenter des différences en terme de valeurs ou de la présence ou non d'un symbole. Une Infobulle apparait pour préciser la signification de Yahoo avec YQL lorsque la souris passe sur la case correspondante.
  • Défaut : cette source n'est pas une source de données à proprement parlé. Il s'agit d'une combinaison de certaines des autres sources. Cette source recherchera en priorité les données sur Google Finance et si l'actif n'est pas disponible via cette source, elle cherchera les données sur Yahoo Finance. Il est utile de préciser que les données ne sont extraites qu'à partir de l'une des deux sources (ou d'aucune si l'actif n'est trouvé sur aucune des deux sources) et en aucun cas des deux en même temps. Par conséquent, aucune complétion de données n'est réalisée (voir ci-après pour plus d'informations concernant la complétion de données). Comme pour Yahoo avec YQL, une Infobulle apparait pour préciser la signification de Défaut lorsque la souris passe sur la case correspondante.


Il est possible de sélectionner plusieurs sources pour un maximum d'efficacité et de précision. En effet, lorsque l'on sélectionne plusieurs sources, l'application va tenter d'extraire les données depuis l'ensemble de ces sources. Si plusieurs des sources sélectionnées contiennent l'actif dont on souhaite obtenir l'historique, XDataFi réalise ce qu'on appelle une complétion ; c'est à dire que l'application cherchera à compléter les données manquantes et corriger les données aberrantes. Elle cherchera d'abord à obtenir la source qui contient le plus de dates de mesure (présentes dans l'intervalle de temps spécifié pour l'extraction) puis remplacera les valeurs aberrantes (exemple : un volume d'échange nul sur une journée sera remplacé par une valeur non nulle trouvée sur une autre source, si celle-ci existe). Enfin, si les valeurs diffèrent pour une date donnée, l'application prendra la moyenne de ces deux valeurs (sauf si une des deux valeurs est manquante ou égale à zéro).

Visualiser des données

Une fois les données extraites, deux onglets apparaissent à coté de l'onglet "Historique" :

  • L'onglet "Tableau de valeurs", qui contient les informations sur les données extraites, que l'utilisateur a choisi (High, Low, etc), sous forme de tableau. L'ensemble des actifs seront représentés dans le même tableau. Ils apparaitront dans le même ordre que dans le panneau récapitulatif des actifs sélectionnés se trouvant à droite de l'application.
  • L'onglet "Graphique", qui montre l'évolution des cours en fonction du temps. Celle-ci est représentée sous la forme de graphiques représentant chacun une des données sélectionnées (high, close, volume, ...) en fonction du temps. Chaque graphique représentera l'ensemble des actifs sélectionnés. Il est donc préférable, pour une meilleur visibilité sur les graphiques, de ne pas sélectionner en même temps des indices et des actions, leur ordre de grandeur étant différents (voir très différents).


Graphique2.PNG


Les boutons High, Low, Open, Close et Volume permettent de visualiser les représentations graphiques de ces données en fonction du temps. Si une de ces données n'a pas été sélectionnée pour l'extraction, elle ne sera pas affichée et le bouton correspondant sera grisé.

Précisons que la devise n'est pas prise en compte. Ainsi, on obtiendra la même échelle sur les graphiques si on sélectionne par exemple un cours d'une action du CAC40 et celui d'une action du Nikkei. Il est donc utile de bien conserver à l'esprit la devise dans laquelle est coté l'actif que l'on étudie.

Exporter des données

Après l'extraction des données, il est possible de les exporter dans un fichier, dont le format est à spécifier. Pour cela, il faut cliquer sur l'un des quatre boutons en bas au milieu de la fenêtre: "Exporter en .csv" (Format CSV), "Exporter en .json" (Format JSON), "Exporter en .mdf" ou "Exporter en .xml" (Format XML). Une autre façon de procéder est de cliquer sur le bouton "Exporter l'historique en cours" dans la barre de menu en haut.

ExportationBouton.PNG


Une fois le bouton approprié cliqué, une fenêtre s'ouvre, permettant d'indiquer le fichier d'export.

Remarque: il n'est pas possible d'exporter plusieurs fichiers en même temps.

Charger un fichier de configuration

Il est possible de charger un fichier xml dans lequel l'utilisateur spécifie les modalités d'extraction qu'il désire, et évite ainsi de manipuler les boutons de l'interface graphique. Voici un lien vers la page expliquant comment écrire le fichier de configuration:

Format d'un fichier de configuration

Cette fonctionnalité est disponible dans le menu en haut à gauche de la fenêtre: il suffit de cliquer sur "Fichier", puis "Ouvrir un fichier de configuration".

Import.png


Une fois que le fichier de configuration est choisi par l'utilisateur, une boîte de dialogue s'ouvre, et propose d'exporter immédiatement les données extraites. Cela est possible si l'utilisateur a spécifié dans le fichier de configuration un format d'export et le nom du fichier destiné à contenir les données exportées. Si cela est le cas, un clic sur "Oui" dans la boîte de dialogue entraîne l'extraction et l'exportation immédiate des données. En cas de clic sur "Non", il faut extraire et exporter les données à la main.

Remarque: il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs fichiers de configuration en même temps.

Récupérer les informations statiques d'une entreprise

L'onglet "Information statiques" est dédié à l'affichage d'informations sur les entreprises.
Ces informations sont: le domaine industriel, le secteur d'activité, le nombre d'employés, la date d'entrée en bourse, la capitalisation boursière, la place boursière de cotation, la date du dernier jour de cotation (hier si l'entreprise est toujours en activité) et enfin le code ISIN de l'entreprise.

Infostat.PNG


Pour choisir l'entreprise dont on veut obtenir des informations, la procédure est identique à celle réalisée pour l'extraction de données : un arbre des symboles se trouve à gauche de la fenêtre et propose des symboles d'entreprises. L'utilisateur choisit le ou les symboles d'entreprises qui l'intéressent. Enfin, il faut appuyer sur le bouton en bas de la fenêtre, et les informations s'affichent.
On précise que les informations statiques sont extraites à l'aide de Yahoo avec YQL.

Afficher des cours en temps réel

Affichage temps réel

En cliquant sur le bouton 'Ajouter temps réel' (en bas du panneau récapitulatif des actifs sélectionnés situé à droite de la fenêtre), on ajoute entre parenthèses, après le nom de l'actif, le prix en temps réel de chaque actif présent dans le panneau de droite de l'application. On rappelle que ce panneau représente un récapitulatif des actifs dont on souhaite extraire des données. On peut retirer ces cours en temps réel à l'aide du bouton 'Retirer temps réel', qui est substitué au bouton 'Ajouter temps réel' une fois que ce dernier a été cliqué.
Le prix en temps réel est réactualisé toutes les minutes.

Tempsreel.PNG


On précise que les cours en temps réel sont extrait à l'aide de Yahoo avec YQL.

Acquisition temps réel

Dans l'onglet 'Acquisition Temps Réel', on choisit la durée totale d'acquisition, et la durée entre chaque acquisition (fréquence). Bien évidemment, il faut choisir une fréquence inférieure à la durée totale d'acquisition afin d'obtenir des données. En cliquant sur le bouton 'Acquisition', le programme démarre l'acquisition, dont les données sont visualisables dans les onglets 'Tableau de Valeurs' et 'Graphique' (pour plus d'informations concernant la visualisation de données, consulter la section Visualiser des données), et affiche le temps d'acquisition restant. On ne peut pas faire plus d'une acquisition en même temps. On peut néanmoins effectuer d'autres tâches en parallèle d'une acquisition temps réel (comme une extraction d'historiques).


Fenetre acqu tpsreel.png

On précise que les cours en temps réel sont extraits à l'aide de Yahoo avec YQL.

Messages d'avertissement

On présente dans cette section les différents messages d'avertissements envoyés par l'application XDataFi.

  • Vous devez sélectionner au moins un symbole à extraire : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données sans avoir au préalable sélectionné d'actif(s). Aucune action n'est effectuée.
  • Vous devez sélectionner au moins une colonne à extraire : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données historiques sans avoir au préalable sélectionné un type de donnée à extraire (high, close, volume, ...). Aucune action n'est effectuée.
  • La date de début doit être inférieure à la date de fin : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données historiques en ayant spécifié une date de début d'extraction se situant après la date de fin précisée. Aucune action n'est effectuée.
  • La date de fin que vous avez sélectionnée se trouve dans le futur : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données historiques en ayant choisi comme date de fin d'extraction une date se trouvant dans le futur. Aucune action n'est effectuée.
  • Veuillez sélectionner au moins une source d'extraction de données : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données historiques sans avoir au préalable sélectionné une source pour ces données. Aucune action n'est effectuée.
  • Erreur utilisateur : La fréquence d'acquisition ne peut pas être égale à 0 : message d'avertissement apparaissant lorsqu'on essaie d'extraire des données en temps réel en ayant sélectionné une fréquence d'acquisition égale à zéro. Aucune action n'est effectuée.
  • Le symbole nom du symbole n'est pas disponible dans la/les source(s) spécifiée(s) : message d'avertissement apparaissant lorsque le symbole nom du symbole n'est pas disponible dans la/les source(s) spécifiée(s). Une extraction vide est effectuée (aucune donnée n'est extraite).
  • Attention le volume de nom du symbole le date est égal à zéro : message d'avertissement apparaissant lorsque le volume d'échange du symbole nom du symbole est égale à zéro le date. L'historique est extrait normalement. En particulier, le volume est affiché comme étant égal à zéro. Dans un tel cas, il est très probable que la source n'ait pas les données recherchées pour cette date. On conseil donc à l'utilisateur de combiner cette source avec une autre source pour obtenir des données plus pertinentes.
  • Attention le "High" de nom du symbole le date est inférieur au "Low" : message d'avertissement apparaissant lorsque la valeur "High" est supérieure à la valeur "Low" pour le symbole nom du symbole le date. L'extraction n'est pas affectée.

Annexe : Format d'un fichier de configuration

Voici un lien vers la page expliquant comment écrire un fichier de configuration à importer:

Format d'un fichier de configuration