Étude de la diversification de portefeuille

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Sujet de Projets de spécialité - 2A proposé pour l'année 2016-2017 par Ollivier Taramasco.

L’objet de ce projet est d’étudier l’effet de la diversification sur des portefeuilles de petites tailles et pour des périodes de détention relativement courtes (3 ans maximum). On se place dans la position d’un « petit épargnant » qui possède un portefeuille donné (avec peu de lignes) et on regarde si les techniques classiques de gestion quantitative permettent d’améliorer sensiblement sa position.

Outils : statistique, modèles linéaires, optimisation, simulation.